Eu concordo plenamente!
Além da questão de segurança e privacidade, também tem a praticidade de ter um backup dos seus arquivos na sua rede interna.
Tenho um 'micro' servidor de arquivos que montei com um TV box que estava jogado em uma gaveta.
Instalei o armbian nele e conectei um hd externo. Pronto! Um servidor de backup de arquivos e media server onde utilizo o vlc para acessar a media na tv ou no celular.