Tive um problema semelhante, no meu caso ele ligava e não segurava ligado, fiz todos os testes e analisei todas as tensões e percebi que com o relé desligado a tensão máxima era de 14v, quando era dado o comando de acionamento caia para 8VDC, Iniciei os testes pelos diodos e todos estavam funcionando, testeis os resistores e todos ok, testeis também os capacitores eletrolíticos e todos ok, ao testar a ponte retificadores percebi que a tensão de entrada estava em torno de 14,5VAC, ou seja, a tensão de entrada estava muito baixa para acionar o relé de 24VDC depois de retificado, fiz o teste no capacitor de entrada [0.68uF K X2 MPX 40/100/21/B 250V~] e ele estava dando a metade do valor de sua capacitância, algo entorno de 0.3uF, fiz a troca do componente por outro com o valor correto e ao medir a entrada da ponte retificadora obtive a tensão de 25VAC o que é um valor de tensão coerente, medindo depois da ponte retificadora, obtive os 24VDC necessários para o correto funcionamento do relé, problema solucionado, agora está funcionando plenamente.
Na foto, o capacitor que foi trocado.